Брайсч i Гслбер 3
Да, это было главной причиной трудностей. Вторая
причина состояла в том, что мой переход совпал с ускорением бычьего рынка 1986
года. Я был обречен на проигрыш, так как мой стиль не опирался на следование за
тенденцией.
Это по-прежнему
так?
Нет, все изменилось. Я кое-чему научился. По-прежнему
весьма неплохо торгуя против тенденции, я понял, что можно получить немалую
прибыль и следуя за ней.
Вы используете
какие-либо торговые системы?
Нет, я отношу себя к «свободным трейдерам». Мы
используем технические индикаторы и системы лишь в качестве инструментальной
базы. Мы разработали весьма любопытную систему, прогнозирующую развороты в
зависимости от волатильности. По нашему мнению, волатильность — это ключ к
направлению тенденции. Хотя тестирование по накопленным данным показало, что
эта система дает хорошие сигналы, мы не стали слепо следовать ей в своих
сделках.
Какую среднегодовую доходность компьютерной системы вы
считаете хорошей?
Около 40-50 процентов при максимальных текущих потерях
не более 10 процентов торгового капитала.
Но текущие
потери таких систем всегда больше.
Именно поэтому мы
используем их в торговле опосредованно.
Как вы считаете, может ли какая-то система соперничать
с хорошим рейдером?
Пока я такой не
знаю, хотя, возможно, где-то она и существует.
Некоторые трейдеры, которым не откажешь в умении и навыках, не могут
добиться успеха. В чем здесь причина?
Большинство неудачливых рейдеров слишком амбициозны и
не способны признавать собственные ошибки. Даже те, которые в начале карьеры с
го-